Successive Approximation of Neutral Functional Stochastic Differential Equations in Hilbert Spaces

By using successive approximation, we prove existence and uniqueness result for a class of neutral functional stochastic differential equations in Hilbert spaces with non-Lipschitzian coefficients Approximations successives pour les équations fonctionelles stochastiques de type neutre dans un espace de Hilbert. Résumé En utilisant la méthode des approximations successives, nous allons montrer un résultat d’existence et d’unicité, sous des conditions non Lipschitziennes, pour une classe d’équations fonctionelles stochastiques de type neutre dans un espace de Hilbert.